有跳-扩散违约风险的可转换债券的定价  

The Martingale Pricing for Convertible Bond with Risk in Jump-Diffusion Model

作　　者：朱丹[1] 杨向群[2] 

机构地区：[1]湖南财政经济学院(筹备),长沙410205 [2]湖南师范大学数学与计算机科学学院,长沙410081

出　　处：《数学学报（中文版）》2010年第1期165-170,共6页Acta Mathematica Sinica：Chinese Series

基　　金：湖南省教育厅自然科学基金资助项目(06C029)

摘　　要：本文研究在跳-扩散违约风险模型下可转换债券的定价问题,假定股票价格服从对数正态分布,利用Martingale Pricing方法推导出其定价公式.This paper studies the pricing problem of the convertible bond with risk in Jump-diffusion model. Under the hypothesis that the stock price is satisfied to geometic Brown motion, the pricing formulas of the convertible bond are obtained by means of Martingale approach （risk-neutral valuation）.

关 键 词：跳-扩散模型 可转换债券 期权 

分 类 号：O211.63[理学—概率论与数理统计]