基于蒙特卡罗模拟的VaR对香港恒生指数期货的实证研究  

作　　者：禾祺夫[1] 董立娟[2] 

机构地区：[1]北京交通大学经济管理学院,北京100000 [2]中国建设银行内蒙古分行,内蒙古呼和浩特010000

出　　处：《内蒙古科技与经济》2010年第1期13-15,共3页Inner Mongolia Science Technology & Economy

摘　　要：文章采用克服了参数方法和历史模拟法的缺陷的蒙特卡罗模拟法(Monte Carlo Simulation,简称MC)计算的VaR方法,对香港恒生指数期货进行实证研究,为国内即将开设的股指期货市场的风险控制提供借鉴思路与方法。

关 键 词：股指期货 VAR模型 蒙特卡罗模拟 

分 类 号：TP368.3[自动化与计算机技术—计算机系统结构] O242.2[自动化与计算机技术—计算机科学与技术]