董立娟

作品数：2被引量：5H指数：1
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发文主题：VAR股指期货蒙特卡罗模拟VAR模型实证研究更多>>
发文领域：经济管理理学自动化与计算机技术更多>>
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基于蒙特卡罗模拟的VaR方法设置基准保证金水平的理论初探
《内蒙古科技与经济》2010年第13期34-35,37,共3页禾祺夫 董立娟 
文章在介绍了基准保证金水平设置的理论依据的基础上,对国内外基准保证金水平设置的方法进行了比较分析,指出:必须引入基于模型设计反应市场波动性的动态基准保证金方法。基于蒙特卡罗模拟的V aR方法进行价格预测时灵敏性强,可根据不同...
关键词：股指期货 基准保证金水平 VAR 蒙特卡罗模拟 
基于蒙特卡罗模拟的VaR对香港恒生指数期货的实证研究被引量：5
《内蒙古科技与经济》2010年第1期13-15,共3页禾祺夫 董立娟 
文章采用克服了参数方法和历史模拟法的缺陷的蒙特卡罗模拟法(Monte Carlo Simulation,简称MC)计算的VaR方法,对香港恒生指数期货进行实证研究,为国内即将开设的股指期货市场的风险控制提供借鉴思路与方法。
关键词：股指期货 VAR模型 蒙特卡罗模拟 
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