基于蒙特卡罗模拟的VaR方法设置基准保证金水平的理论初探  

作　　者：禾祺夫[1] 董立娟[2] 

机构地区：[1]北京交通大学经济管理学院,北京100044 [2]中国建设银行内蒙古分行,内蒙古呼和浩特010000

出　　处：《内蒙古科技与经济》2010年第13期34-35,37,共3页Inner Mongolia Science Technology & Economy

摘　　要：文章在介绍了基准保证金水平设置的理论依据的基础上,对国内外基准保证金水平设置的方法进行了比较分析,指出:必须引入基于模型设计反应市场波动性的动态基准保证金方法。基于蒙特卡罗模拟的V aR方法进行价格预测时灵敏性强,可根据不同风险程度制定合理的保证金水平,有较强的适用性。

关 键 词：股指期货 基准保证金水平 VAR 蒙特卡罗模拟 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]