左删失数据下ARMA(p,q)模型的估计  

Estimation of ARMA(p,q)model under left censoring

作　　者：周跃进[1] 陈桂景[2] 

机构地区：[1]安徽理工大学理学院,安徽淮南232001 [2]安徽大学数学科学学院,安徽合肥230039

出　　处：《纯粹数学与应用数学》2010年第1期79-83,共5页Pure and Applied Mathematics

基　　金：安徽省高等学校自然科学基金(KJ2009B118Z);安徽理工大学青年基金(QN200720)

摘　　要：在观测数据左删失情形下由K-M估计方法得到,严平稳遍历序列{X_t}的均值和自协方差函数的估计,从而获得ARMA(p,q)模型的参数估计,且所给估计量是强相合估计.Under left censoring of observation datas, we use K-M method to construct estimators of the mean and the autocovariance functions of the strictly stationary and ergodic process {Xt}. Then, the parameters＇ estimators of ARMA（p, q） model are obtained, and the strong consistency of these estimators is derived.

关 键 词：严平稳遍历序列 ARMA(p q)模型 强相合性 

分 类 号：O212.1[理学—概率论与数理统计]