ARCH(0,q)模型参数M-估计的渐近性质  

Asymptotic Properties of M-Estimation of the ARCH(0,q) Model

作　　者：咸巍[1,2] 宋立新[3] 赖民[1] 

机构地区：[1]吉林大学数学研究所,长春130012 [2]长春理工大学理学院,长春130022 [3]大连理工大学数学科学学院,辽宁大连116024

出　　处：《吉林大学学报（理学版）》2010年第2期201-206,共6页Journal of Jilin University:Science Edition

基　　金：国家自然科学基金(批准号:J0630104)

摘　　要：在一个新的准则函数下,用遍历性定理证明了自回归条件异方差模型ARCH(0,q)参数的M-估计的相合性,并用鞅中心极限定理给出了该模型M-估计的渐近正态性.Under a new criterion function, we proved the consistency of M-estimation of parameter of ARCH（0,q） model via the ergodic theorem, and we used central limit theorem for martingale to prove the asymptotic normality of M-estimation.

关 键 词：ARCH(0 q)模型 遍历性 M-估计 相合性 渐近正态性 

分 类 号：O212[理学—概率论与数理统计]