对UC模型传统假定的再检验——基于中国GDP的实证  

作　　者：蔡经汉[1] 

机构地区：[1]华侨大学商学院,福建泉州362021

出　　处：《统计与决策》2010年第5期24-26,共3页Statistics & Decision

基　　金：泉州市社会科学研究2009年规划资助项目(2009A-SZ02);华侨大学科研基金资助项目(09BS502)

摘　　要：真实GDP可以被认为是永久的和暂时的两个成份的和,这个观点已被广泛接受。不可观测成份(UC)模型在研究真实GDP的这两个成份时已显示出很大的用处。文章主要检验了UC模型传统的零相关假定在中国是否成立;文章说明了中国的真实GDP数据并不支持这个假定。

关 键 词：趋势项 周期项 零相关 不可观测成份模型 ARIMA模型 

分 类 号：F224.0[经济管理—国民经济]