基于VaR和CVaR风险控制下的M-V投资组合优化模型  被引量:8

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作  者:高岳林[1] 苗世清[2] 

机构地区:[1]北方民族大学信息与系统科学研究所,银川750021 [2]宁夏大学数学计算机学院,银川750021

出  处:《统计与决策》2010年第5期34-36,共3页Statistics & Decision

基  金:国家社会科学基金资助项目(07XJY038);国家教育部社科规划资助项目(06JA630056)

摘  要:文章以风险价值(VaR)和条件风险价值(CVaR)分别作为约束条件,结合均值-方差模型,得到了新的最优投资组合模型,并利用我国的股票市场进行了实证分析,验证了新模型的有效性,为制定合理的投资组合和控制风险提供了一种新的有效途径。

关 键 词:投资组合选择 风险价值(VaR) 条件风险价值(CVaR) 实证分析 

分 类 号:F830[经济管理—金融学]

 

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