检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
机构地区:[1]北方民族大学信息与系统科学研究所,银川750021 [2]宁夏大学数学计算机学院,银川750021
出 处:《统计与决策》2010年第5期34-36,共3页Statistics & Decision
基 金:国家社会科学基金资助项目(07XJY038);国家教育部社科规划资助项目(06JA630056)
摘 要:文章以风险价值(VaR)和条件风险价值(CVaR)分别作为约束条件,结合均值-方差模型,得到了新的最优投资组合模型,并利用我国的股票市场进行了实证分析,验证了新模型的有效性,为制定合理的投资组合和控制风险提供了一种新的有效途径。
关 键 词:投资组合选择 风险价值(VaR) 条件风险价值(CVaR) 实证分析
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