苗世清

作品数：3被引量：26H指数：3
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供职机构：宁夏大学数学计算机学院更多>>
发文主题：差分进化算法投资组合优化遗传算法0/1背包粒子群优化更多>>
发文领域：经济管理自动化与计算机技术更多>>
发文期刊：《统计与决策》《商业研究》《小型微型计算机系统》更多>>
所获基金：国家社会科学基金教育部人文社会科学研究基金中国博士后科学基金宁夏回族自治区自然科学基金更多>>
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考虑交易费用的投资组合优化模型研究被引量：3
《商业研究》2010年第4期133-136,共4页高岳林 苗世清 
国家社会科学基金项目;项目编号:07XJY038;国家教育部社科规划项目;项目编号:06JA630056
交易费用对投资组合具有影响,以下半绝对偏差作为风险度量,建立一种考虑交易费用的单位风险收益最大投资组合优化模型(一个非线性的0-1分式整数规划),可以为管理者提供组合投资和控制风险的决策参考。
关键词：投资组合优化 下半绝对偏差 单位风险收益最大 交易费用 差分进化算法 
基于VaR和CVaR风险控制下的M-V投资组合优化模型被引量：8
《统计与决策》2010年第5期34-36,共3页高岳林 苗世清 
国家社会科学基金资助项目(07XJY038);国家教育部社科规划资助项目(06JA630056)
文章以风险价值(VaR)和条件风险价值(CVaR)分别作为约束条件,结合均值-方差模型,得到了新的最优投资组合模型,并利用我国的股票市场进行了实证分析,验证了新模型的有效性,为制定合理的投资组合和控制风险提供了一种新的有效途径。
关键词：投资组合选择 风险价值(VaR) 条件风险价值(CVaR) 实证分析 
求解0/1背包问题的离散差分进化算法被引量：15
《小型微型计算机系统》2009年第9期1828-1830,共3页苗世清 高岳林 
国家社会科学基金项目(07XJY038)资助;国家教育部社科规划项目(06JA630056)资助;国家博士后基金项目(20060401001)资助;宁夏自然科学基金项目(NZ0848)资助
0/1背包问题是实际中经常遇到的一类经典NP难组合优化问题.针对0/1背包问题,提出一种融合贪婪变换的离散差分进化算法.该算法中通过模2运算来实现变异操作;为了满足约束上限,融合了贪婪变换;为了防止早熟,采用了在进化若干代后重新初始...
关键词：0/1背包问题 差分进化算法 遗传算法 粒子群优化 贪婪变换 
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