考虑交易费用的投资组合优化模型研究  

作　　者：高岳林[1] 苗世清[2] 

机构地区：[1]北方民族大学信息与系统科学研究所,银川750021 [2]宁夏大学数学计算机学院,银川750021

出　　处：《商业研究》2010年第4期133-136,共4页Commercial Research

基　　金：国家社会科学基金项目;项目编号:07XJY038;国家教育部社科规划项目;项目编号:06JA630056

摘　　要：交易费用对投资组合具有影响,以下半绝对偏差作为风险度量,建立一种考虑交易费用的单位风险收益最大投资组合优化模型(一个非线性的0-1分式整数规划),可以为管理者提供组合投资和控制风险的决策参考。

关 键 词：投资组合优化 下半绝对偏差 单位风险收益最大 交易费用 差分进化算法 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]