高维GARCH型数据控制图的主成分方法  

作　　者：侯雅文[1] 王斌会[1] 

机构地区：[1]暨南大学经济学院统计学系,广州510632

出　　处：《统计与决策》2010年第6期164-165,共2页Statistics & Decision

基　　金：教育部人文社科项目(07JA910004);广东省科技计划资助项目(2007B010200058)

摘　　要：高维GARCH模型逐渐在金融市场中建立并使用,而高维控制图应用较少,文章首次采用主成分的方法建立高维GARCH控制图,能够有效改善控制图不易识别和保存数据信息量等问题,以美元汇率和股票市场2008-2009年共262个数据为例,建立汇率市场与股票市场的合成控制图,实证表明该控制图能够准确、有效识别异常点,起到监控和预警的作用。

关 键 词：高维 GARCH模型 主成分方法控制图 金融监控 

分 类 号：F202[经济管理—国民经济]