支付离散红利的交换期权定价  

Pricing European Exchange Option Based on Discrete Dividends

作　　者：全志勇[1] 王瑜[1] 

机构地区：[1]湖南大学数学与计量经济学院,湖南长沙410082

出　　处：《经济数学》2010年第1期26-29,共4页Journal of Quantitative Economics

基　　金：湖南省科技厅计划项目(2009ZK3110)

摘　　要：在标的资产支付离散红利的情形下,对交换期权定价问题进行了讨论,并采用Dai和Lyuu(2008)的股票支付离散红利的期权定价方法,给出了支付离散红利的交换期权的闭式解。The European exchange options pricing formula with discrete dividends was discussed, and a exchange options pricing formula with discrete dividends by the method of Dai and Lyuu＇s（2008） options pricing formula with discrete dividends was obtained.

关 键 词：交换期权 离散红利 期权定价 

分 类 号：O211.9[理学—概率论与数理统计]