基于GMDH组合的中国GDP预测模型研究  

作　　者：腾格尔[1] 何跃[1] 

机构地区：[1]四川大学工商管理学院,成都610064

出　　处：《统计与决策》2010年第7期17-19,共3页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(70771067)

摘　　要：文章对中国季度GDP分别建立了ARIMA和ARCH模型,并利用GMDH自组织建模方法提出了新的组合预测模型。模型预测结果及对比表明,基于GMDH组合的GDP预测模型的拟合和预测效果,在经济正常增长或出现较大波动时都具有较高的可靠性与准确性。文章还使用Bon-ferroni-Dunn检验方法进一步验证了组合模型的拟合能力要优于单一模型。

关 键 词：GDP预测 GMDH ARIMA ARCH 组合预测 

分 类 号：F201[经济管理—国民经济]