一类风险模型的破产概率  

Ruin Probability for a Risk Model

作　　者：毕秀春 李荣[1] 苏玉霞[1] 刘绪启 

机构地区：[1]曲阜师范大学数学科学院,曲阜市273165 [2]邹城第一中学,山东省邹城市273500

出　　处：《曲阜师范大学学报（自然科学版）》2010年第2期35-38,共4页Journal of Qufu Normal University(Natural Science)

基　　金：国家自然科学基金资助项目(10771119);曲阜师范大学科研启动基金资助项目

摘　　要：进一步推广Sparre Andersen风险模型,并得到了破产概率的尾等价式,它与Sparre Andersen风险模型相应的结果一致.This paper further generalizes the Sparre Anderson risk model and gives tail equivalence relationship for the ruin probability, which eoincides with that for corresponding ruin probability in the Sparre Anderson model.

关 键 词：破产概率 更新风险模型 重尾分布 

分 类 号：O211.3[理学—概率论与数理统计] O213.2[理学—数学]