永久美式幂指期权  

Perpetual American Power Option

作　　者：岑苑君[1] 郭慧敏[2] 

机构地区：[1]顺德职业技术学院人文教育系,广东佛山528333 [2]北京化工大学北方学院基础课部,北京065201

出　　处：《嘉应学院学报》2010年第2期15-17,共3页Journal of Jiaying University

摘　　要：介绍了永久美式幂指期权这一金融产品的数学模型。它的定价问题是一个退化的抛物型变分不等式,也是一个自由边界问题。主要运用ODE方法对它进行理论分析,求出了该问题的显式解和最佳实施边界。This paper introduces a mathematical model for a financial product called the perpetual American power option . The pricing model of this option can be formulated as a parabolic variational inequality, or equivalently, a free boundary problem. To solve this problem, a ODE argument is applied. The solution and the optimal exercise boundary are studied.

关 键 词：永久美式期权 幂指期权 期权定价 最佳实施边界 

分 类 号：O175.29[理学—数学]