统一债券与可转换债券价格问题研究  

Studies on Problems of Unified Bonds and Convertible Bonds

作　　者：叶留青[1] 张曙光[1] 杨雪香[1] 

机构地区：[1]焦作师范高等专科学校数学系,河南焦作454002

出　　处：《河南科学》2010年第5期515-517,共3页Henan Science

基　　金：河南省基础与前沿技术研究计划项目(102300410149);河南省软科学基金项目(082400430280)资助

摘　　要：利用数学和经济学知识和原理,分析和研究经济学中统一债券与可转换债券价格的变化,解答统一公债中的若干问题,并根据FBSDE理论证明了Black针对Breunan和Schwartz在1979年提出的一个短期利率和统一公债价格的随机微分方程模型而提出的猜想.With knowledge and principle of mathematics and economics,to analyze and research price changes for unified bonds and convertible bonds in economics, also answer some questions of unified bonds, meantime, based on FBSDE Principle, to prove a suspect suggested by Black about differential equation model at random put forth by Breunan and Schwartz in 1979 for short-term interests and unified bonds.

关 键 词：统一公债 平均变化率 价格 Black猜想 可转换债券 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]