一类分两段收取保费的相关风险模型  

A RISK MODEL WITH INTERCLAIM-DEPENDENT CLAIM SIZES AND TWO-STEP PREMIUM RATE

作　　者：董华[1,2] 刘再明[1] 

机构地区：[1]中南大学数学科学与计算技术学院,湖南长沙410075 [2]曲阜师范大学数学科学学院,山东曲阜273165

出　　处：《数学杂志》2010年第3期546-550,共5页Journal of Mathematics

摘　　要：本文研究了一类索赔时间间隔与索赔量相关且分两段收取保费的风险模型.利用微分的方法得到了罚金折现期望满足的积分-微分方程,并给出了此方程解的一个表达式.The risk model with interclaim-dependent claim sizes is studied in the presence of a two-step premium rate.By using differential argument,we derive and solve an integro-differential equation for the expected discounted penalty function.

关 键 词：相关 罚金折现期望 积分-微分方程 

分 类 号：O211.3[理学—概率论与数理统计]