中立型随机时滞微分方程最优性的Bellman原则(英文)  

Bellman's principle of optimality of neutral stochastic delay differential equations

作　　者：徐永锋[1] 罗交晚[1] 

机构地区：[1]广州大学数学与信息科学学院,广东广州510006

出　　处：《广州大学学报（自然科学版）》2010年第2期11-14,共4页Journal of Guangzhou University:Natural Science Edition

基　　金：Supported by NNSF of China(10971041)

摘　　要：考虑一类随机中立型时滞微分方程最优性的Bellm an原则问题.推广了随机微分方程和随机时滞微分方程的相应结论.In this paper, we consider the Bellman＇s principle of optimality of neutral stochastic delay differential equations. Some Bellman＇s principle of optimality on stochastic differential equations and on stochastic delay differential equations are generalized.

关 键 词：Bellman原则 最优性 随机中立型微分方程 

分 类 号：O211.63[理学—概率论与数理统计]