不允许卖空条件下不相关资产的实证分析  

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作  者:靳海娟[1] 张作泉[2] 

机构地区:[1]长治学院数学系,山西长治046000 [2]北京交通大学数学系,北京100044

出  处:《湖北经济学院学报(人文社会科学版)》2010年第4期27-29,共3页Journal of Hubei University of Economics(Humanities and Social Sciences)

摘  要:本文以选取的股票样本为依据,把传统的Markowitz模型和不允许卖空条件下不相关资产模型进行比较,通过相关数据的计算,证明了在相同收益的条件下,不相关资产模型能产生更小的风险,体现了不相关模型的优越性。因此,在实践中可以有效的指导投资者的投资行为。

关 键 词:投资组合 不允许卖空 允许卖空 不相关资产 实证分析 

分 类 号:F830[经济管理—金融学]

 

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