分数布朗运动下的寿险模型  

Life Insurance Model in Fractional Brownian Motion Environment

作　　者：吴晓蕊[1] 薛红[1] 王卫星[1] 

机构地区：[1]西安工程大学理学院,陕西西安710048

出　　处：《佳木斯大学学报（自然科学版）》2010年第2期195-197,共3页Journal of Jiamusi University：Natural Science Edition

基　　金：陕西省教育厅自然科学专项基金资助项目(09JK464)

摘　　要：以一类随机利率的寿险模型为对象,在对随机利率采用分数Brown运动建模的基础上,讨论了年金、保费等精算现值计算,并给出了较为简洁的表达式,得到更切实际的研究成果,达到规避利率风险的作用.The life insurance model with stochastic interest rate is considered. Interest force function is drived by fractional Brownian motion. Life annuity and premium of life insurance are discussed, and actuarial present values formula are obtained. The result obtains tallies with the reality and has a more widespread function.

关 键 词：随机利率 分数布朗运动 精算现值 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计] F830.9[理学—数学]