相依样本下误差密度核估计的相合性  

Consistency of Kernel Estimation for Error Distribution Dependent Samples

作　　者：李玥[1,2] 

机构地区：[1]合肥工业大学数学学院,合肥230009 [2]合肥学院数学与物理系,合肥230601

出　　处：《合肥学院学报（自然科学版）》2010年第2期10-14,共5页Journal of Hefei University :Natural Sciences

基　　金：安徽省重点教研项目(2008jyxm138)资助

摘　　要：对于线性模型Yi=xiTβ+ei,i=1,2,…,n,{ei,i≥1}是φ-混合的,且有公共的未知分布密度f(x).基于φ-混合样本,去掉了对设计点列{xi}的限制,在比现有文献条件弱的情况下,得到了f(x)的核估计■n(x)=1nan∑ni=1K■-x/an的逐点弱、强相合性,其中■为β的M-估计所得到的残差,推广了已有文献的结论.关键词:线性模型,M-估计。For a linear model Yi=xTiβ＋ei,i=1,2,…,n,where the {ei,i≥1} is φ-mixing with unknown density f（x）.The article removes the assumptions of {xi,i≥1} and proves the weak convergence,the strong convergence of f（x）′s kernel estimation ■n（x）=1nan∑ni=1K（■-x/an） of which e^ni is the residuals of M-estimation.The results extend the conclusion that people have been established.

关 键 词：线性模型 M-估计 Φ-混合 

分 类 号：O211.67[理学—概率论与数理统计]