基于交易费用和绝对偏差的证券投资组合模型  

A Portfolio Model Based on Transaction Costs and Absolute Deviation

作　　者：连仁源[1] 许若宁[1] 

机构地区：[1]广州大学数学与信息科学学院,广东广州510006

出　　处：《邵阳学院学报（自然科学版）》2010年第2期18-21,共4页Journal of Shaoyang University：Natural Science Edition

摘　　要：在Markowitz均值-方差模型的基础上,在衡量组合收益时,考虑了交易费用;在衡量组合风险时,引入绝对偏差,建立了基于交易费用和绝对偏差的证券投资组合模型.实证分析的结果表明,该模型是有效的,与均值-方差模型相比,节省了计算时间,为投资者提供了一个简单实用的选择模型.A portfolio model is established based on transaction costs and absolute deviation in this paper.Result of the empirical analysis shows the model is valid.Compared to Markowitz＇s mean-variance model,the proposed model saves computational time and provides investors with a simple and practical selection model.

关 键 词：投资组合 交易费用 绝对偏差 有效边界 

分 类 号：O29[理学—应用数学] F830.91[理学—数学]