常数分红下相依理赔量的Erlang(2)模型  

The Erlang(2) Risk Model with Interclaim-dependent Claim Sizes and Constant Dividend Barrier

作　　者：董迎辉[1,2] 王过京[1] 

机构地区：[1]苏州大学数学系与金融工程研究中心,苏州215006 [2]苏州科技学院数理学院,苏州215011

出　　处：《数学物理学报（A辑）》2010年第3期656-665,共10页Acta Mathematica Scientia

基　　金：江苏省自然科学基金(KB2008155);苏州科技学院院基金;江苏省普通高校研究生科研创新计划(CX09B-017Z)资助

摘　　要：该文考虑了常数障碍分红策略下的Erlang(2)模型,研究了Gerber-Shiu折现罚金函数和期望折现分红,导出了它们所满足的积分微分方程,并分析了它们的解.This paper considers Erlang（2） risk process with a constant dividend barrier. The Gerber-Shiu expected discounted penalty function and the expected discounted dividend payments associated with the proposed model are investigated.Integral equations,integrodifferential equations are derived.And the Gerber-Shiu expected discounted penalty function and the expected discounted dividend payments are analyzed.

关 键 词：Erlang(2)过程 相依理赔量 GERBER-SHIU折现罚金函数 积分微分方程 

分 类 号：O211.4[理学—概率论与数理统计]