带干扰古典风险模型的一些分布  

Some Distributions for the Classical Risk Process Perturbed by Brownian Motion

作　　者：何敬民[1] 吴荣[2] 

机构地区：[1]天津理工大学理学院,天津300384 [2]南开大学数学科学学院,天津300071

出　　处：《数学物理学报（A辑）》2010年第3期818-827,共10页Acta Mathematica Scientia

基　　金：国家自然科学基金(10926161;10901086;10871102);国家重点基础研究发展计划(973计划)(2007CB814905);国家博士点基金资助

摘　　要：该文主要讨论带干扰古典风险模型的破产瞬间余额和破产赤字的边际及联合分布.借助于修正阶梯高度的结果,得到了它们的表达式.当索赔服从指数分布时,给出它们的精确表达.In this paper,we consider the classical risk process perturbed by Brownian motion. Using the results of the modified ladder heights of this process,we obtain the marginal and joint distributions of the surplus prior to ruin and the deficit at ruin.The explicit solutions for them are derived when the claims are exponentially distributed.

关 键 词：破产概率 破产瞬间余额 破产赤字 修正阶梯高度 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计] F840[理学—数学]