企业债券的欧式期权的定价公式(英文)  

Pricing of European Call Option on Corporate Bond

作　　者：陈京[1] 张曙光[2] 

机构地区：[1]香港城市大学 [2]中国科技大学

出　　处：《应用概率统计》1999年第1期63-67,共5页Chinese Journal of Applied Probability and Statistics

基　　金：NSFC!79790130

摘　　要：本文研究了带有信用风险的企业债券的欧式衍生资产的定价方法，建立风险债券与无风险债券期权价格的相互关系。In this paper, we study tile pricing problem of European call option written on a corporate bond and get a relationship between tile price of such option and that of a call option written on a risk-free bond.

关 键 词：企业债券 期限结构 欧式期权 定价公式 风险债券 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学] O211.6[理学—概率论与数理统计]