股指期货套期保值统计策略  

作　　者：刘光素 陈亮 

机构地区：[1]格林期货

出　　处：《中国证券期货》2010年第6期70-71,共2页Securities & Futures of China

摘　　要：一、股指期货套期保值原理 中国股票市场的风险上要表现为系统性风险。有关资料显示，中国股市的系统性风险超过60％，远高于美、英、加等国家的20—30％的系统性风险。表现在中国单只股票的价格波动受市场整体波动的影响非常大，各股票之间价格波动的相关性也很大、它们的收益率之间的相关系数高达0．7左右，

关 键 词：股指期货 期货套期保值 中国股票市场 系统性风险 统计 套期保值原理 价格波动 中国股市 

分 类 号：F832.5[经济管理—金融学]