商品零售价格指数的非参数自回归预测模型  

Nonparametric Autoregression Prediction Model on the Commodity Retail Price Index

作　　者：张慧芳[1] 杨瑞兰[1] 张德生[2] 

机构地区：[1]忻州师范学院数学系,山西忻州034000 [2]西安理工大学理学院,陕西西安710054

出　　处：《延边大学学报（自然科学版）》2010年第2期122-125,共4页Journal of Yanbian University（Natural Science Edition）

基　　金：山西省教育科学"十一五"规划项目(GH-08024)

摘　　要：为了更好地捕获我国商品零售价格指数的非线性特征,本文基于局部线性估计理论,建立了我国商品零售价格指数的非参数自回归预测模型,并应用此模型对我国2004—2007年的价格指数进行了预测分析.结果表明,相对于传统的ARMA模型,非参数自回归模型能够更好地解决我国社会商品零售价格指数预测这一非线性问题,而且预测精度较高.In order to catch the nonlinear characteristic of our country＇s Commodity Retail Price Index ideally,we establishe the nonparametric autoregression 1-D forecast model on our country＇s Commodity Retail Price Index based on the local linear estimation theory,and the observations 2004—2007 was predicted by this model.The computed results show that the nonparametric autoregression model can give better results than the ARMA model for forecasting Commodity Retail Price Index,and have a high precision.

关 键 词：非参数自回归模型 局部线性估计 预测 

分 类 号：O21[理学—概率论与数理统计] F22[理学—数学]