带有消费的最优财富追踪问题(英文)  

THE OPTIMAL WEALTH TRACKING PROBLEM WITH CONSUMPTION

作　　者：罗葵[1] 王光明[2] 胡亦钧[2] 

机构地区：[1]深圳职业技术学院工业中心,广东深圳518055 [2]武汉大学数学与统计学院,湖北武汉430072

出　　处：《数学杂志》2010年第4期622-628,共7页Journal of Mathematics

基　　金：Supported by the National Natural Science Foundation of China(10671149);the Ministry of Education of China(NCET-04-0667)

摘　　要：本文研究带有消费的最优财富追踪模型.利用Hamilton-Jacobi-Bellman方法,求得投资策略的精确表达式.最后分析了所得到的解对个体偏好的敏感性.In this article,we consider the optimization model of tracking the target wealth process with optimizing consumption.By the Hamilton-Jacobi-Bellman approach,we obtain the exact formula of the strategy for this model.At last,we analyze the sensitivity of this strategy to the individual preference.

关 键 词：投资组合选择 财富追踪 消费 HJB方程 

分 类 号：O211.9[理学—概率论与数理统计]