基于Cox过程的操作风险度量方法  

作　　者：刘广应[1,2] 张维[3] 

机构地区：[1]复旦大学管理学院,上海200433 [2]南京审计学院统计系,南京210029 [3]南京审计学院金融学院,南京210029

出　　处：《统计与决策》2010年第13期32-34,共3页Statistics & Decision

基　　金：国家社会科学基金资助项目(09BTJ004);江苏省教育厅高校哲学社会科学研究资助项目(08sjb7900018);江苏省高校自然基金资助项目(08KJD110011)

摘　　要：文章讨论了操作风险的度量问题,将操作风险事件的发生假定为Cox过程——一种比Poisson过程更一般的计数过程,损失分布为广义帕累托分布(GPD),各风险事件的相关性由Copula来描述;分析了金融机构整体操作风险的度量。文章还讨论了模型中参数的设定与估计问题,为了使得模型可以在实际中应用,MonteCarlo模拟也给与了考虑。

关 键 词：操作风险 在险价值 COX过程 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]