基于相空间重构与支持向量机的人民币兑美元汇率预测  

作　　者：王荡洋[1] 

机构地区：[1]湖南大学工商管理学院,湖南长沙410082

出　　处：《中国农业银行武汉培训学院学报》2010年第4期9-13,共5页Journal of ABC Wuhan Management Institute

摘　　要：汇率的预测研究一直是国际金融领域研究的一个热点。混沌时间序列的建模与预测的关键是相空间重构和非线性函数逼近,基于汇率时间序列存在混沌特征的特点,利用相空间重构技术对汇率时间序列进行重构,然后利用支持向量机作为非线性函数逼近,构建了一种基于支持向量机回归(SVR)的汇率预测模型。采用美元兑人民币的日汇率进行实证研究,结果表明,所构建的SVR模型能较好的反映汇率的变化趋势,预测精度较高。

关 键 词：相空间重构 支持向量机 人民币汇率 

分 类 号：F832.6[经济管理—金融学]