论证券投资组合的风险分散效应与应用  

作　　者：李庆[1] 

机构地区：[1]中南财经政法大学,湖北武汉430074

出　　处：《现代商贸工业》2010年第17期40-41,共2页Modern Business Trade Industry

摘　　要：证券投资风险分为系统风险和非系统风险,其中非系统风险可以通过多种证券投资组合分散和降低。投资组合分散风险的原理在现代金融市场得到了广泛应用,尤其是基金管理公司做基金投资。在证券投资组合程序中,证券组合数量的选择尤其重要,关系到证券管理费用以及投资组合的成本的高低。通过单指数模型分析投资组合风险分散原理及其应用,并综合考虑投资组合成本,分析基金重仓股数量为10的原理,以及基金证券数量为30-100对于基金投资风险分效果最佳。

关 键 词：投资组合 单指数模型 风险分散 证券数量 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]