基于支持向量机的非线性汇率预测分析  

作　　者：杨新臣[1] 吴仰儒[2] 

机构地区：[1]中国农业大学经济管理学院,北京100193 [2]新泽西州立大学罗格斯商学院,纽瓦克nj07102

出　　处：《统计与决策》2010年第18期13-16,共4页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(60675006)

摘　　要：汇率的重要性和汇率的预测难度广为人知,随机游走模型依然占据着汇率预测领域。文章根据不同的汇率决定理论,分别利用支持向量机方法进行日元、英镑和加元汇率历史数据的回归和预测,实验结果表明货币经济学指标在汇率预测中非常重要,特别是利率指标;支持向量机方法虽然在RMSE上并不能显著优于随机游走模型,至少统计的显著性不足,但具有较好的方向预测性,可以作为投资决策的依据。

关 键 词：神经网络 支持向量机SVM 非线性 汇率预测 

分 类 号：O234[理学—运筹学与控制论]