广义齐次Poisson过程的一个渐近性质及其在风险模型中的应用  

A property of generalized homogeneous Poisson process and the appication in risk models

作　　者：毛泽春[1] 

机构地区：[1]湖北大学商学院,湖北武汉430062

出　　处：《湖北大学学报（自然科学版）》2010年第3期251-256,共6页Journal of Hubei University：Natural Science

摘　　要：通过研究广义齐次Poisson过程,得到其概率函数的一个渐近性质;将该性质应用于风险模型,得到破产发生时的盈余惩罚期望及破产概率所满足的更新方程;并给出一些有用实例.A property of generalized homogeneous Poisson process and the application in risk models had been studied.Using them,the renewal equation of the ruin probability and the penalty expectation of surplus at ruins had been deduced.Some useful instances had been shown.

关 键 词：广义齐次Poisson过程 风险模型 破产概率 更新方程 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计] F84[理学—数学]