Φ~*-值鞅测度的表示定理  

Representation of Φ~*-valued Martingale Measures

作　　者：谢颖超[1] 

机构地区：[1]徐州师范大学数学系,徐州221009

出　　处：《应用概率统计》1999年第2期147-151,共5页Chinese Journal of Applied Probability and Statistics

基　　金：江苏省自然科学基金!BK97004;江苏省教委"青蓝工程"专项基金

摘　　要：本文研究了（φ＾＊，ψ＾＊）值随机过程关于φ＾＊－值鞅测度的随机积分和φ＾＊－值鞅测度的表示定理。This work is devoted to the study of the stochastic integrals of L(Φ~*,Ψ~*)-valued processes with respect to martingale measures with values in the dual of a nuclear space Φ and the representation of Φ~* -valued martingale measures

关 键 词：φ^＊-值鞅测度 随机积分 表示定理 随机过程 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]