我国股票市场量价关系的实证研究——基于上证指数的VAR模型分析  

作　　者：金春雨[1] 郭沛[1] 

机构地区：[1]吉林大学商学院

出　　处：《价格理论与实践》2010年第9期60-61,共2页Price:Theory & Practice

基　　金：国家社科基金项目资助(项目编号:10BJL041);教育部人文社会科学研究规划基金项目资助(项目编号:08JA790054);吉林省科技发展计划项目资助(项目编号:20080640)

摘　　要：本文以上证综合指数日收盘数据作为研究对象,采用模型分阶段研究了我国股价波动的统计特征,并分析了成交量变动与股价收益之间的关系。实证结果表明:我国股市更多的是收益率变动即股价波动引起成交量变动,而成交量只含有股票市场的部分信息,即价量关系是非对称的。

关 键 词：股票收益率 成交量 量价关系 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F832.51