郭沛

作品数：3被引量：6H指数：1
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供职机构：吉林大学商学院更多>>
发文主题：股票市场股票收益率马尔可夫区制转移成交量更多>>
发文领域：经济管理医药卫生更多>>
发文期刊：《商业研究》《价格理论与实践》更多>>
所获基金：教育部人文社会科学研究基金国家社会科学基金吉林省科技发展计划基金更多>>
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我国医疗保健行业股指收益率波动特征与杠杆效应
《商业研究》2012年第8期125-132,共8页金春雨 郭沛 程浩 
国家社科基金项目;项目编号:10BJL041;教育部人文社会科学研究规划基金项目;项目编号:08JA790054
本文运用SWARCH模型分析了我国医疗保健板块收益率的波动,并将医疗保健板块收益率与上证综指、深证成指收益率的SWARCH模型的估计结果进行比较,得出以下结论:医疗保健指数收益率序列呈现出低、中、高三种波动状态,样本区间主要分布于中...
关键词：马尔可夫区制转移 杠杆效应 股指收益率 平滑概率 医疗保健行业 
我国电信服务业股指波动的研究——基于SWARCH区制转移模型的实证分析
《价格理论与实践》2011年第5期63-64,共2页金春雨 郭沛 程浩 
国家社科基金项目资助(项目编号:10BJL041);教育部人文社会科学研究规划基金项目资助(项目编号:08JA790054);吉林省科技发展计划项目资助(项目编号:20080640);吉林大学"985工程"建设项目
本文利用SWARCH模型刻画了我国电信服务业指数的波动性特征。实证结果发现,我国电信服务业指数收益率序列呈现出三区制波动状态:低、中、高三种状态;我国电信服务行业从整体上看维持在中波动状态;处于低波动状态的时间段很短,但持续期...
关键词：电信服务业 股票收益率 马尔可夫区制转移模型 
我国股票市场量价关系的实证研究——基于上证指数的VAR模型分析被引量：6
《价格理论与实践》2010年第9期60-61,共2页金春雨 郭沛 
国家社科基金项目资助(项目编号:10BJL041);教育部人文社会科学研究规划基金项目资助(项目编号:08JA790054);吉林省科技发展计划项目资助(项目编号:20080640)
本文以上证综合指数日收盘数据作为研究对象,采用模型分阶段研究了我国股价波动的统计特征,并分析了成交量变动与股价收益之间的关系。实证结果表明:我国股市更多的是收益率变动即股价波动引起成交量变动,而成交量只含有股票市场的部分...
关键词：股票收益率 成交量 量价关系 
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