多元线性模型中系数矩阵的Minimax可容许估计  

Minimax admissible estimate for multivariate linear model of coefficient matrix

作　　者：高婷婷[1] 周金明[1] 

机构地区：[1]安徽工程大学应用数理学院,安徽芜湖241000

出　　处：《安徽工程科技学院学报（自然科学版）》2010年第3期62-64,67,共4页Journal of Anhui University of Technology and Science

基　　金：安徽工程科技学院青年基金资助项目(2008yq038)

摘　　要：对于多元线性模型Y=XΘ+,εE(■)=0,COV(■)=2σΣ,在该模型中,Θ是未知参数矩阵,此处选取的损失函数是矩阵损失,在齐次线性估计类L={AY:A是k×n的常数矩阵}中给出了多元回归系数矩阵的可估函数SΘ的Minimax容许估计,并且证明了其唯一性.Given a multivariate linear model Y=XΘ＋ε,E（ε^→）=0,COV（ε^→）=σ^2△↓×Σ,Θ is unknown parameter matrix,under the matrix loss functions,among the homogeneous linear estimator L={AY：A is k×n constant matrix},the minimax admissible estimators of linear estimators multivariate regression coefficient matrix is studied,the unique linear minimax admissible estimator of the estimable function SΘ is obtained.

关 键 词：容许估计 MINIMAX估计 矩阵损失 

分 类 号：O212.4[理学—概率论与数理统计]