马氏环境下的广义复合Poisson风险模型  

Risk Model of Generalized Poisson in a Markovian Environment

作　　者：陈茜[1] 李范良[1] 

机构地区：[1]中南林业科技大学理学院,湖南长沙410004

出　　处：《湘潭大学自然科学学报》2010年第3期28-30,共3页Natural Science Journal of Xiangtan University

基　　金：湖南省教育厅项目(09B113);中南林业科技大学青年科学研究基金(2005023)

摘　　要：讨论了同一时刻有两个以上索赔到达及随机因素影响保费收入的情况下破产概率的问题.推导出最终破产概率满足的积分方程式,给出了初始准备金为零时破产概率的明确表达式.利用关键更新定理得到破产概率的收敛速度.In this chapter,the problem of ruin probability is mainly discussed on condition that stochastic factors influence premiums income and more than two claims arrives at the same time.we obtain the integral equations satisfying ruin probability and then deduce the estimating expression of ruin probability with relation to safety loading coefficient when the initial capital tends to zero.Applying renewal theory,we give the converging rate of ruin probability.

关 键 词：马氏环境 广义复合Poisson过程 破产概率 

分 类 号：O211[理学—概率论与数理统计]