分数布朗运动下认股权证的保险精算定价  

Actuarial Pricing for Warrents in Fractional Brownian Motion Environment

作　　者：马惠馨[1] 薛红[1] 杨珊[1] 

机构地区：[1]西安工程大学理学院,西安710048

出　　处：《四川理工学院学报（自然科学版）》2010年第5期527-529,共3页Journal of Sichuan University of Science & Engineering(Natural Science Edition)

基　　金：陕西省教育厅自然科学专项基金资助项目(09JK464)

摘　　要：文章在标的资产价格遵循由分数布朗运动驱动的随机微分方程的条件下,利用保险精算方法,得到了认股权证的定价公式。Under the hypothesis that underlying asset price obeys stochastic differential equation driven by fractional Brownian motion,by means of actuarial approach,the pricing formula for warrents is presented.

关 键 词：分数布朗运动 保险精算定价 认股权证 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计] F830.9[理学—数学]