对沪深300股指期货期现套利的思考——基于最后平均结算价的分析  

作　　者：张辉[1] 

机构地区：[1]上海电机学院

出　　处：《价格理论与实践》2010年第10期53-54,共2页Price:Theory & Practice

基　　金：上海市高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金项目资助(sdj09016)

摘　　要：沪深300股指期货最后结算价采用平均价结算方式,这使得期现套利面临到期日基差无法收敛的风险。本文分析了沪深300股指期货期现基差收敛特点和基差风险,并在此基础上,对期现套利提出了解决对策。

关 键 词：沪深300股指期货 期现套利 平均价结算 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学]