新型外汇重置期权定价  

作　　者：高兴[1] 

机构地区：[1]中国人民银行乌鲁木齐中心支行

出　　处：《科技信息》2010年第30期I0395-I0396,共2页Science & Technology Information

摘　　要：在HJM框架下,利用鞅方法等随机分析工具,考虑了与债券期货价格相关联的回望型外汇重置期权的定价问题,并得到了此类期权的定价公式。

关 键 词：HJM框架 外汇期权 重置期权 鞅 

分 类 号：O211.9[理学—概率论与数理统计]