欧式看跌期权价格的计算方法:计算机模拟与比较  

作　　者：代维[1] 

机构地区：[1]南京财经大学应用数学学院

出　　处：《金融经济（下半月）》2010年第9期72-73,共2页

摘　　要：根据在实际金融市场中的例子,本文计算了其在Black-Scholes方程下的欧式看跌期权的价格,给出了Monte Carlo随机模拟方法计算该期权的价格,通过计算机模拟程序给出结果。随后,又给出有限差分定价法(显示法)计算了该期权价格。最终,对几种计算方法进行了优劣比较与改进。

关 键 词：欧式看跌期权 BLACK-SCHOLES公式 MONTE Carlo随机模拟 有限差分定价法 计算方法比较 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]