稀疏过程在双险种风险模型中的应用  

THE APPLICATION OF THINNING PROCESS IN THE DOUBLE RISK MODEL

作　　者：陈新美[1] 徐胜荣[2] 

机构地区：[1]长沙理工大学数学与计算科学学院,湖南长沙410076 [2]山东农业大学信息学院,山东泰安271000

出　　处：《山东农业大学学报（自然科学版）》2010年第4期594-598,共5页Journal of Shandong Agricultural University：Natural Science Edition

摘　　要：本文研究了一类双险种风险模型,而其中一个险种的保单到达服从齐次Poisson过程,而描述此险种的退保及索赔发生的计数过程都是这一过程的稀疏过程,得到了最终破产概率的上界估计,以及关于生存概率的Feller表示,并与其他一类风险模型进行比较。This paper considers a double risk model,where the arrival of the term policies follows a poisson process in the one of double,and the occurrence of refunding and the claim happen as the thinning processes of the arrival process.The main results about the model are an upper bound of ruin probability and a Feller＇s expression of non-ruin probability.And it makes a comparision with the other risk model.

关 键 词：破产概率 POISSON过程 稀疏过程 鞅 调节系数 

分 类 号：O152.7[理学—数学]