我国股市EGARCH效应实证研究  

作　　者：付坤[1] 

机构地区：[1]湖北工业大学工程技术学院,湖北武汉430068

出　　处：《当代经济》2010年第20期154-155,共2页Contemporary Economics

摘　　要：本文主要是应用EGARCH-M,来分析我国股票市场聚集性、非对称性以及风险与收益关系。在EGARCH-M模型中分别引入t分布和广义误差分布,同时比较结果表明E-GARCH-M-t在描述我国股市特性方面优于其他模型。

关 键 词：EGARCH-M 聚集性 非对称性 T分布 广义误差分布 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F832.51