沪深300股指期货期现套利分析与优化策略  

作　　者：张辉[1] 

机构地区：[1]上海电机学院

出　　处：《会计之友》2010年第35期113-115,共3页Friends of Accounting

基　　金：上海市高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金项目(sdj09016)

摘　　要：沪深300股指期货上市以来,与海外股指期货市场推出初期相比,期现套利的空间和收益偏窄。文章论述了沪深300股指期货期现套利产生的原因,提出了四种优化策略,以提高投资收益水平。

关 键 词：沪深300股指期货 期现套利 优化策略 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]