带NCP函数的滤子SQP方法  

Filter SQP Method with NCP Function

作　　者：刘慈文[1] 濮定国[1] 

机构地区：[1]同济大学数学系,上海200092

出　　处：《云南师范大学学报（自然科学版）》2011年第1期44-50,共7页Journal of Yunnan Normal University:Natural Sciences Edition

基　　金：国家自然科学基金资助项目(10771162)

摘　　要：提出了一种解约束非线性规划问题的算法,这种算法主要基于信赖域SQP方法,不需要使用罚函数作为价值函数,而是使用滤子去判断迭代点是否有效,从而解决了罚参数难选择的问题。同时还结合了NCP函数,使得最优点满足非线性互补条件。最后,从理论上分析了算法的全局收敛性,并通过数值试验说明本算法是有效的。In this paper,a kind of filter method with NCP function is introduced for solving constrained NLP problem.Based on the trust region SQP method,the algorithm determinewhether to accept the trial point by ˉlter instead of penalty function.And NCP functionis utilized to ensure the nonlinear complementarity condition at the optimum point.Under some mild condition,global convergence is proved.In numerical result,compared withSNOPT method,the approach is shown to be effective.

关 键 词：信赖域 SQP 滤子 非线性互补问题 收敛 

分 类 号：O221.2[理学—运筹学与控制论]