倒向随机微分方程解的比较定理(英文)  被引量:19

A Comparison Theorem for Solutions of Backward Stochastic Differential Equations

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作  者:曹志刚[1] 严加安[2] 

机构地区:[1]中国人民大学信息学院,中国北京100872 [2]中国科学院系统所,中国北京100080

出  处:《数学进展》1999年第4期304-308,共5页Advances in Mathematics(China)

摘  要:毛学荣新近将彭实戈和Pardoux关于倒向随机微分方程解的存在性定理推广到非Lipschitz系数情景.此文将彭实戈的比较定理推广到这一情形.主要工具是Tanaka-Meer公式,Davis不等式和Bihari不等式.The existence theorem for solutions of BSDE's and a comparison theorem for solutions of one-dimensional BSDE's were established by Pardoux-Peng[3] and PengI4] respectively. Ma.[2] has generalized the existence theorem to the case of non-Lipschitzian coefficients. The present paper generalizes Peng's comparison theorem to that case. The main tools are the Tanaka-Meyer formula,Davis' inequality and Bihari's inequality.

关 键 词:随机微分方程 比较定理 局部时  T-M不等式 

分 类 号:O211.63[理学—概率论与数理统计]

 

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