两险种泊松风险模型的破产概率及推广  

作　　者：贠小青[1] 王永茂[2] 于颖[1] 李秀菊[1] 

机构地区：[1]燕山大学里仁学院,河北秦皇岛066004 [2]燕山大学理学院,河北秦皇岛066004

出　　处：《统计与决策》2011年第5期21-22,共2页Statistics & Decision

摘　　要：文章首先将经典复合Poisson风险模型推广到保费到达过程和个体索赔过程为相互独立的Poisson过程,并将单一险种推广到两险种;然后运用鞅论的方法得出破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式;最后得出两险种个体理赔都服从指数分布及一险种个体理赔服从指数分布、另一险种个体理赔服从混合指数分布情况下的破产概率的具体表达式。

关 键 词：风险模型 破产概率 矩母函数 指数分布 混合指数分布 

分 类 号：O211.5[理学—概率论与数理统计]