基于Black-Scholes期权定价公式的债转股比例分析  

作　　者：杨春鹏[1] 周子康 

机构地区：[1]中科院金融避险对策研究组

出　　处：《管理现代化》1999年第5期9-11,共3页Modernization of Management

摘　　要：本文利用Black－Scholes期权定价公式对目前我国国有企业实施的债转肥肉问题进行了量化分析，在一定条件下我们给出了具体的债转股比例公式。

关 键 词：债转股 股权价值 债务价值 期权定价公式 中国 

分 类 号：F279.21[经济管理—企业管理] F275.1[经济管理—国民经济]