带投资组合的风险模型  

A Risk Model with Investment Portfolio

作　　者：夏亚峰[1] 罗永丽[1] 

机构地区：[1]兰州理工大学理学院,甘肃兰州730050

出　　处：《甘肃科学学报》2011年第1期53-56,共4页Journal of Gansu Sciences

基　　金：甘肃省教育厅硕士点科研项目(060307)

摘　　要：由于保险公司风险经营规模的不断扩大,考虑到单一投资项风险模型的局限性,研究了带投资组合的风险模型,并利用鞅论的方法得到了其最终破产概率的一般表达式和破产概率的一个上界.The insurance develops rapidly and the scale of the business expands incessantly. Considering the limitations of a single investment risk model,we present another risk model with investment portfolio. By the method of martingale,the formula of ultimate ruin probabilitv and its under bound are obtained.

关 键 词：投资组合 风险模型 鞅 停时 破产概率 

分 类 号：O211.9[理学—概率论与数理统计]